其实，外人眼中纯粹的事业型女性，内心里却是纯琼瑶式的。“我小时候不觉得事业型女性很了不起，我小时候是看琼瑶小说的，所以我特别特别觉得以后一定会找一个帅哥嫁了，然后会有幸福生活，我没想过自己是事业型的。”1993年，吴小莉辞去在台湾已经稳步提升的主播工作，独自一人提着箱子来到香港加入当时刚刚起步的卫视中文台，也就是凤凰卫视的前身，成为从台湾电视媒体跳槽到香港的第一人。时隔多年，如今看来是一次完美的人生选择，然而在当时吴小莉却面临着婚姻和职业生涯转换的双重压力。一边是爸爸担心吴小莉变成“老姑婆”的焦虑，妈妈支持放手闯一闯的鼓励，一边在异乡独自打拼的孤单落寞，和鲁豫聊起当年的经历，吴小莉坦白：“我知道失眠是什么，就在那个时候。”不过操心的吴爸爸并没有担忧太久，2000年，吴小莉和相恋4年的周秉钧在家人和同事的祝福中结婚。